今回の下げ

計算に使う期待リターンと標準偏差・相関係数によって若干違う値になりますが、
僕のポートフォリオ

流動性資産:10%
日本株式:25%
日本債券:10%
外国株式:30%
外国債券:20%
その他:5%

では、

期待リターン:4.77%
標準偏差σ:10.64%

となっているので、
年間最大で

4.77±10.64×2 = -16.51%~+26.1%

の振れ幅になる可能性が約98%あるということですね。

私のポートフォリオでは、昨日の朝の時点で2007年6月末時点からの1.5ヶ月で
7.6%の下落なので下げがきつい感じがしますが、
2007年初から(8.5ヶ月)ではまだ3.8%の下落にすぎませんね。
ちなみに2006年9月末からでは±0%です。

こういう数字を見ると今回の下落はそんなに大騒ぎすることでも
ない気がしてきます。

堅実な投資を心がけていきたいものです。

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[2007/08/17 12:51] 資産運用コメント(2)トラックバック(0)URLTOP▲

コメント

僭越ですが・・・

はじめまして、くれめんと申します。
最近ブログをはじめた者で、諸先輩方のブログを興味深く拝見させていただいております。

1点、僭越ながら、

>> 4.77±10.64×2 = -16.51%~+26.1%
>> の振れ幅になる可能性が約98%あるということですね。

これは約95%の間違いではないかと思います。
プラス側の約2.5%は考慮しない(儲かるので)約98%と勘違いされたのではないかと思います。

2007/09/15(土)21:03| URL | くれめん #- [ 編集]

ご指摘ありがとうございました。

その通りですね。修正いたします。

2007/09/18(火)14:16| URL | yb #- [ 編集]

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プロフィール

yb

Author:yb
44歳既婚・子1の個人投資家。共働き。インデックス運用を中心とした”受身な”投資でファイナンシャルインディペンデンス、早期リタイヤを目論んでいます。
Macをこよなく愛し、年に2,3回物欲がふつふつと沸いてくるが妻に制されています・・・(涙)
ハーバード大留学するも、英語があまり上達せず焦っています・・・。

Twitterでものんびりつぶやき中!
http://twitter.com/yb_passive

・メディア掲載履歴
「日経マネー 2014年7月号」(「1億円さん」に聞く 私はこうしてお金を殖やした) (2014/5)
「日本経済新聞 2013年3月6日付」(マネー&インベストメント面)(2013/3)
「BIG tomorrow 6月号」(お金に困らない生き方・稼ぎ方)(2011/4)
「日経マネー 2011年4月号」(幸せなお金持ちの習慣) (2011/2)
「内藤忍 お金の話をしませんか?」(日経マネームック)(2010/9)
「日本経済新聞 2010年2月15日付」(27面家計欄)(2010/2)
「日経マネー2009年10月号」(内藤忍さんコラム)(2009/8)
「しぶとい分散投資術」田村正之著(2009/2)
「日経ヴェリタス第43号(2009年1月4日発行)」(54面スマートライフ)(2009/1)
「日経マネー 2009年1月号」(自分年金1億円マニュアル)(2008/11)
「日経マネー 2008年4月号」(サラリーマン 資産倍増計画) (2008/2)
「日経マネー 2007年12月号」(定年までに1億円!使っても減らない資産の作り方) (2007/10)

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