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資産運用

今回の下げ

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計算に使う期待リターンと標準偏差・相関係数によって若干違う値になりますが、
僕のポートフォリオ

流動性資産:10%
日本株式:25%
日本債券:10%
外国株式:30%
外国債券:20%
その他:5%

では、

期待リターン:4.77%
標準偏差σ:10.64%

となっているので、
年間最大で

4.77±10.64×2 = -16.51%~+26.1%

の振れ幅になる可能性が約98%あるということですね。

私のポートフォリオでは、昨日の朝の時点で2007年6月末時点からの1.5ヶ月で
7.6%の下落なので下げがきつい感じがしますが、
2007年初から(8.5ヶ月)ではまだ3.8%の下落にすぎませんね。
ちなみに2006年9月末からでは±0%です。

こういう数字を見ると今回の下落はそんなに大騒ぎすることでも
ない気がしてきます。

堅実な投資を心がけていきたいものです。
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2 Comments

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僭越ですが・・・

くれめん  

2007-09-15 21:03

はじめまして、くれめんと申します。
最近ブログをはじめた者で、諸先輩方のブログを興味深く拝見させていただいております。

1点、僭越ながら、

>> 4.77±10.64×2 = -16.51%~+26.1%
>> の振れ幅になる可能性が約98%あるということですね。

これは約95%の間違いではないかと思います。
プラス側の約2.5%は考慮しない(儲かるので)約98%と勘違いされたのではないかと思います。

EDIT  REPLY    

yb  

2007-09-18 14:16

ご指摘ありがとうございました。

その通りですね。修正いたします。

EDIT  REPLY    

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