インデックス運用を中心としたサボテン投資で活き活きとした未来を手に入れる。
計算に使う期待リターンと標準偏差・相関係数によって若干違う値になりますが、
僕のポートフォリオ
流動性資産：10%
日本株式：25%
日本債券：10%
外国株式：30%
外国債券：20%
その他：5%
では、
期待リターン：4.77%
標準偏差σ：10.64%
となっているので、
年間最大で
4.77±10.64×2 = −16.51%〜＋26.1%
の振れ幅になる可能性が約98％あるということですね。
私のポートフォリオでは、昨日の朝の時点で2007年6月末時点からの1.5ヶ月で
7.6％の下落なので下げがきつい感じがしますが、
2007年初から（8.5ヶ月）ではまだ3.8％の下落にすぎませんね。
ちなみに2006年9月末からでは±0％です。
こういう数字を見ると今回の下落はそんなに大騒ぎすることでも
ない気がしてきます。
堅実な投資を心がけていきたいものです。
[2007/08/17 12:51] 資産運用 ｜コメント(2)｜トラックバック(0) ｜URL｜TOP▲
はじめまして、くれめんと申します。
最近ブログをはじめた者で、諸先輩方のブログを興味深く拝見させていただいております。
1点、僭越ながら、
>> 4.77±10.64×2 = −16.51%〜＋26.1%
>> の振れ幅になる可能性が約98％あるということですね。
これは約95％の間違いではないかと思います。
プラス側の約2.5％は考慮しない（儲かるので）約98％と勘違いされたのではないかと思います。
2007/09/15（土）21:03| URL | くれめん #- [ 編集]
ご指摘ありがとうございました。
その通りですね。修正いたします。
2007/09/18（火）14:16| URL | yb #- [ 編集]
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Author:yb
30代既婚・子1の個人投資家。共働き。インデックス運用を中心とした”受身な”投資でファイナンシャルインディペンデンス、早期リタイヤを目論んでいる。
Macをこよなく愛し、年に2,3回物欲がふつふつと沸いてくるが妻に制されている。
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