Welcome to my blog

Web・ブログ

ファンドの海のアセットアロケーション分析

0 0
相互リンク先のブログ「ファンドの海」のアセットアロケーション分析がリニューアルされた。

これは各資産クラスへの投資額を入力すると、リスクや期待リターンをシミュレートしてくれるツールだ。
ファンドの海のイーノ・ジュンイチさんはこのようなツールをたくさん作って公開してくれるので、非常にありがたい。(イーノさん、ありがとうございます!)

アセットアロケーション分析(ファンドの海)

以前はリターンの分布を正規分布としてシミュレートしていたが、今回のバージョンアップでべき分布としてシミュレートしており、より実際に近いシミュレートになっているのではないかと思われる。

ただし一点、不具合なわけではなく、今回用いられたリスクリターンおよび相関係数を使った場合にはこうなるということでいいと思うが、

効率的フロンティア曲線の作成ではフロンティア曲線上におおよそ乗ってくる資産クラスの組み合わせは、

日本債券クラス+エマージング株式クラスの組み合わせ

となっており、現実から乖離してしまっている気がする。

特に日本株式クラスをポートフォリオに組み込んだ場合には、効率的フロンティア曲線からは非常にかい離したプロットになってしまう点では、あまりうれしくない結果という気がする。

なお、このツールを使った場合の私のポートフォリオの分析結果はこんな感じ。





ちなみに、日本債券クラス50%+エマージング株式クラス50%の場合の効率的フロンティア曲線はこんな感じ。


関連記事

人気ブログランキング挑戦中!
人気ブログランキングに挑戦中!
記事が参考になりましたら1クリックお願いします^^




その買うを、もっとハッピーに。|ハピタス モッピー!お金がたまるポイントサイト ポイントでお小遣い稼ぎ|ポイントタウン

0 Comments

There are no comments yet.

Leave a reply